How to speed up the quantization tree algorithm with an application to swing options

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Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2010, 10 (9), pp.995-1007
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 21 juillet 2011 - 11:33:04
Dernière modification le : mercredi 29 novembre 2017 - 16:31:47

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  • HAL Id : hal-00610167, version 1

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Citation

A.L. Bronstein, G. Pagès, B. Wilbertz. How to speed up the quantization tree algorithm with an application to swing options. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2010, 10 (9), pp.995-1007. 〈hal-00610167〉

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