On exit time of stable processes

Abstract : We study the exit time $\tau=\tau_{(0,\infty)}$ for 1-dimensional strictly stable processes and express its Laplace transform at $t^\alpha$ as the Laplace transform of a positive random variable with explicit density. Consequently, $\tau$ satisfies some multiplicative convolution relations. For some stable processes, e.g. for the symmetric $\frac23$-stable process, explicit formulas for the Laplace transform and the density of $\tau$ are obtained as an application.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
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Contributeur : Piotr Graczyk <>
Soumis le : jeudi 30 juin 2011 - 15:08:53
Dernière modification le : lundi 5 février 2018 - 15:00:03
Document(s) archivé(s) le : samedi 1 octobre 2011 - 02:27:23

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Piotr Graczyk, Tomasz Jakubowski. On exit time of stable processes. 2011. 〈hal-00605083〉

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