A Stochastic Algorithm for Global Optimization with application to M-estimators computation

Abstract : Most of statistical procedures consist on estimating parameters by minimizing (or maximizing) some criterion. A minimizing parameter is also called in the literature M-estimator, [2]. Depending on the statistical problem and the available information, the criterion may be more or less complicated: non convex, no gradient, non smooth etc... Thus, it can be difficult in practice to compute an M-estimator. We propose a new algorithm to compute the parameters, mixing stochastic algorithms and smoothness technics. We will call it S2Dyn for Stochastic & Smooth Dynamic algorithm.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
MAP5 2011-39. 2011
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Contributeur : Nabil Rachdi <>
Soumis le : mardi 14 août 2012 - 15:05:00
Dernière modification le : mardi 10 octobre 2017 - 11:22:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 15 novembre 2012 - 02:25:28

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Nabil Rachdi, Jean-Claude Fort. A Stochastic Algorithm for Global Optimization with application to M-estimators computation. MAP5 2011-39. 2011. 〈hal-00564602v2〉

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