Brownian motion, reflection groups and Tanaka formula

Abstract : In the setting of finite reflection groups, we prove that the projection of a Brownian motion onto a closed Weyl chamber is another Brownian motion normally reflected on the walls of the chamber. Our proof is probabilistic and the decomposition we obtain may be seen as a multidimensional extension of Tanaka's formula for linear Brownian motion. The paper is closed with a description of the boundary process through the local times at zero of the distances from the initial process to the facets.
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Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 2012, 127, pp.41-55. 〈10.4171/RSMUP/127-3〉
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Contributeur : Dominique Lepingle <>
Soumis le : lundi 3 janvier 2011 - 14:35:58
Dernière modification le : jeudi 15 novembre 2018 - 11:56:24
Document(s) archivé(s) le : lundi 4 avril 2011 - 02:31:14

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Nizar Demni, Dominique Lépingle. Brownian motion, reflection groups and Tanaka formula. Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 2012, 127, pp.41-55. 〈10.4171/RSMUP/127-3〉. 〈hal-00551333〉

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