Penalisation of the symmetric random walk by several functions of the supremum

Abstract : In this paper, we penalised the standard random walk by several functions of its maximum. The aim is to show that in spite of very close penalisation functions, under the new probabilities, the canonical process behaves very differently.
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Markov Processes and Related Fields, Polymath, 2012, 18, pp.651-680
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Contributeur : Pierre Debs <>
Soumis le : lundi 13 décembre 2010 - 18:02:57
Dernière modification le : jeudi 3 mai 2018 - 15:32:06
Document(s) archivé(s) le : lundi 14 mars 2011 - 03:18:24

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  • HAL Id : hal-00546159, version 1
  • ARXIV : 1012.2956

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Pierre Debs. Penalisation of the symmetric random walk by several functions of the supremum. Markov Processes and Related Fields, Polymath, 2012, 18, pp.651-680. 〈hal-00546159〉

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