Identification par la méthode des sous-espaces: utilisation des paramètres de Markov
Résumé
Contrairement à la plupart des méthodes des sous-espaces qui se basent sur l'estimation de la matrice d'observabilité et/ou des s´equences d'état, cet article propose une nouvelle approche, qui se base uniquement sur une estimation de la matrice de Toeplitz inférieure. Cette approche utilisant les paramètres de Markov conduit à une réalisation minimale et équilibrée. Une technique utilisant la méthode des variables instrumentales est aussi présentée. Des simulations de Monte Carlo illustrant les performances des méthodes terminent l'article.