On the false discovery proportion convergence under Gaussian equi-correlation

Abstract : We study the convergence of the false discovery proportion (FDP) of the Benjamini-Hochberg procedure in the Gaussian equi-correlated model, when the correlation $\rho_m$ converges to zero as the hypothesis number $m$ grows to infinity. By contrast with the standard convergence rate $m^{1/2}$ holding under independence, this study shows that the FDP converges to the false discovery rate (FDR) at rate $\{\min(m,1/\rho_m)\}^{1/2}$ in this equi-correlated model.
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Pré-publication, Document de travail
2010
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Contributeur : Etienne Roquain <>
Soumis le : vendredi 2 juillet 2010 - 15:10:12
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:23:48
Document(s) archivé(s) le : lundi 4 octobre 2010 - 12:11:44

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Sylvain Delattre, Etienne Roquain. On the false discovery proportion convergence under Gaussian equi-correlation. 2010. 〈hal-00497134〉

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