Fractional smoothness and applications in Finance

Abstract : This overview article concerns the notion of fractional smoothness of random variables of the form $g(X_T)$, where $X=(X_t)_{t\in [0,T]}$ is a certain diffusion process. We review the connection to the real interpolation theory, give examples and applications of this concept. The applications in stochastic finance mainly concern the analysis of discrete time hedging errors. We close the review by indicating some further developments.
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Giulia Di Nunno and Bernt Øksendal. Advanced Mathematical Methods for Finance, Springer, pp.313-331, 2011, 978-3-642-18411-6. 〈10.1007/978-3-642-18412-3_12〉
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : mardi 20 avril 2010 - 22:35:15
Dernière modification le : jeudi 9 juillet 2015 - 14:42:42
Document(s) archivé(s) le : vendredi 19 octobre 2012 - 13:36:09

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Stefan Geiss, Emmanuel Gobet. Fractional smoothness and applications in Finance. Giulia Di Nunno and Bernt Øksendal. Advanced Mathematical Methods for Finance, Springer, pp.313-331, 2011, 978-3-642-18411-6. 〈10.1007/978-3-642-18412-3_12〉. 〈hal-00474803〉

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