Multi-dimensional Gaussian fluctuations on the Poisson space

Abstract : We study multi-dimensional normal approximations on the Poisson space by means of Malliavin calculus, Stein's method and probabilistic interpolations. Our results yield new multi-dimensional central limit theorems for multiple integrals with respect to Poisson measures -- thus significantly extending previous works by Peccati, Solé, Taqqu and Utzet. Several explicit examples (including in particular vectors of linear and non-linear functionals of Ornstein-Uhlenbeck Lévy processes) are discussed in detail.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
40 pages. 2010
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Contributeur : Cengbo Zheng <>
Soumis le : vendredi 9 avril 2010 - 18:55:46
Dernière modification le : mercredi 29 novembre 2017 - 16:28:33
Document(s) archivé(s) le : mardi 14 septembre 2010 - 18:09:49

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  • HAL Id : hal-00472225, version 1
  • ARXIV : 1004.2175

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Giovanni Peccati, Cengbo Zheng. Multi-dimensional Gaussian fluctuations on the Poisson space. 40 pages. 2010. 〈hal-00472225〉

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