Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae

M. Yor 1 C. Profeta Bernard Roynette 2, 3
3 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Type de document :
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00462386
Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 9 mars 2010 - 14:47:48
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:24:46

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  • HAL Id : hal-00462386, version 1

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M. Yor, C. Profeta, Bernard Roynette. Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae. Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance. <hal-00462386>

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