Parameter estimation for stochastic differential equations from noisy observations. Maximum likelihood and filtering techniques. Lipari 2009 biomathematics summer school.

Abstract : Consider a diffusion process $(x_t, t \ge 0)$ given as the solution of a stochastic differential equation with unknown parameters in the drift and diffusion coefficients to be estimated. For simplicity, we consider that $(x_t)$ is one-dimensional but multidimensional processes may be considered too. At times $0 \le t_1 < \ldots
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MAP5 2010-03. 2010
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Contributeur : Valentine Genon-Catalot <>
Soumis le : mercredi 20 janvier 2010 - 16:19:21
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Valentine Genon-Catalot. Parameter estimation for stochastic differential equations from noisy observations. Maximum likelihood and filtering techniques. Lipari 2009 biomathematics summer school.. MAP5 2010-03. 2010. 〈hal-00448996〉

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