Article Dans Une Revue
Applied Mathematical Finance
Année : 2009
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00402509
Soumis le : mardi 7 juillet 2009-15:19:43
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:52
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00402509 , version 1
Citer
O. Bardou, S. Bouthemy, G. Pagès. Optimal quantization for the pricing of swing options. Applied Mathematical Finance, 2009, 16 (2), pp.183-217. ⟨hal-00402509⟩
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