Optimal quantization for the pricing of swing options

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Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2009, 16 (2), pp.183-217
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mardi 7 juillet 2009 - 15:19:43
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:01:10

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  • HAL Id : hal-00402509, version 1

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O. Bardou, S. Bouthemy, G. Pagès. Optimal quantization for the pricing of swing options. Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2009, 16 (2), pp.183-217. <hal-00402509>

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