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Article Dans Une Revue Applied Mathematical Finance Année : 2009

Optimal quantization for the pricing of swing options

O. Bardou
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
S. Bouthemy
  • Fonction : Auteur
G. Pagès
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 856726
  • IdHAL : gilpag
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

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https://hal.science/hal-00402509

Soumis le : mardi 7 juillet 2009-15:19:43

Dernière modification le : mercredi 24 avril 2024-11:03:19

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Dates et versions

hal-00402509 , version 1 (07-07-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00402509 , version 1

Citer

O. Bardou, S. Bouthemy, G. Pagès. Optimal quantization for the pricing of swing options. Applied Mathematical Finance, 2009, 16 (2), pp.183-217. ⟨hal-00402509⟩

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