Optimal quantization for finance : From random vectors to stochastic processes

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A. Bensoussan and Q. Zhang. Mathematical modeling and numerical methods in finance, North-Holland, pp.595-648, 2009, Handbook of Numerical analysis, vol. XV, special volume
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 5 juin 2009 - 16:23:01
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G. Pagès, J. Printems. Optimal quantization for finance : From random vectors to stochastic processes. A. Bensoussan and Q. Zhang. Mathematical modeling and numerical methods in finance, North-Holland, pp.595-648, 2009, Handbook of Numerical analysis, vol. XV, special volume. <hal-00392177>

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