Zero bias transformation and asymptotic expansions II : the Poisson case

Abstract : We apply a discrete version of the methodology in \cite{gauss} to obtain a recursive asymptotic expansion for $\esp[h(W)]$ in terms of Poisson expectations, where $W$ is a sum of independent integer-valued random variables and $h$ is a polynomially growing function. We also discuss the remainder estimations.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2009
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Contributeur : Ying Jiao <>
Soumis le : lundi 27 avril 2009 - 11:02:22
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:03:56
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 19:28:48

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Ying Jiao. Zero bias transformation and asymptotic expansions II : the Poisson case. 2009. <hal-00378846>

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