Valuation and VaR computation for CDOs Using Stein's method

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W.K. Härdle, N. Hautsch, L. Overbeck. Applied Quantitative Finance, Springer, pp.161-190, 2008
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 22 janvier 2009 - 14:17:42
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:26

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  • HAL Id : hal-00355242, version 1

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Citation

Y. Jiao, N. El Karoui, D. Kurtz. Valuation and VaR computation for CDOs Using Stein's method. W.K. Härdle, N. Hautsch, L. Overbeck. Applied Quantitative Finance, Springer, pp.161-190, 2008. <hal-00355242>

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