Gaussian and Poisson approximation: applications to CDOs tranche pricing

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Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2008, 12 (2), pp.31-58
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 22 janvier 2009 - 14:12:26
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:27:04

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  • HAL Id : hal-00355238, version 1

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Citation

Y. Jiao, N. El Karoui, D. Kurtz. Gaussian and Poisson approximation: applications to CDOs tranche pricing. Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2008, 12 (2), pp.31-58. <hal-00355238>

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