An interesting family of Black-Scholes perpetuities

Abstract : We obtain the Laplace transform and integrability properties of the integral over $\Bbb R_+$ of the call quantity associated with geometric Brownian motion with negative drift, thus adding a new element to the list of already studied Brownian perpetuities
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Prépublication IECN 2008/54. 2008
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00344713
Contributeur : Raymonde Michel <>
Soumis le : vendredi 5 décembre 2008 - 15:08:37
Dernière modification le : mercredi 15 mars 2017 - 12:11:28
Document(s) archivé(s) le : lundi 7 juin 2010 - 23:48:16

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  • HAL Id : hal-00344713, version 1

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Bernard Roynette, Marc Yor. An interesting family of Black-Scholes perpetuities. Prépublication IECN 2008/54. 2008. <hal-00344713>

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