Sharp estimates for the convergence of the density of the Euler scheme in small time

Emmanuel Gobet 1 Celine Labart 2
1 MATHFI - Mathématiques financières
LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann
2 MATHFI - Financial mathematics
Inria Paris-Rocquencourt, ENPC - École des Ponts ParisTech, UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Abstract : In this work, we approximate a diffusion process by its Euler scheme and we study the convergence of the density of the marginal laws. We improve previous estimates especially for small time.
Type de document :
Article dans une revue
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2008, 13, pp.352-363. 〈10.1214/ECP.v13-1393〉
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00281365
Contributeur : Celine Labart <>
Soumis le : jeudi 22 mai 2008 - 09:11:35
Dernière modification le : jeudi 20 juillet 2017 - 09:30:17
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 septembre 2012 - 14:55:21

Fichier

GobetLabart.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Citation

Emmanuel Gobet, Celine Labart. Sharp estimates for the convergence of the density of the Euler scheme in small time. Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2008, 13, pp.352-363. 〈10.1214/ECP.v13-1393〉. 〈hal-00281365〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

558

Téléchargements de fichiers

160