Schémas de discrétisation anticipatifs et Estimation d'une diffusion

Sandie Souchet (1, 2)

1 MATISSE - UMR 8595 - Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques
2 SAMOS - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique

We propose an estimation method for the drift parameter of an ergodic diffusion observed at constant step d. Adapting the Generalized Method of Moments (Hansen) to the anticipative and approximate trapezoidal scheme (respectively Simpson's), we obtain an asymptotically normal and efficient estimator with a bias of order d **2 (resp. d**4).

Mots clés: Schéma du trapèze; schéma de Simpson; schéma anticipatif; diffusion ergodique; estimation par variables instrumentales; méthode des moments généralisés; contraste; biais d'estimation; efficacité asymptotique en variance.; efficacité asymptotique en variance

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Sandie Souchet. Schémas de discrétisation anticipatifs et Estimation d'une diffusion. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 1998, 327, pp.897-900. ⟨hal-00276908v2⟩