Mean-variance-skewness portfolio performance gauging: A general shortage function and dual approach. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Management Science Année : 2007

Mean-variance-skewness portfolio performance gauging: A general shortage function and dual approach.

W. Briec
  • Fonction : Auteur
K. Kerstens
  • Fonction : Auteur
UMR CNRS 8179
Octave Jokung-Nguena
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1343311
  • IdRef : 03556105X

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Soumis le : lundi 21 janvier 2008-15:47:45

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Dates et versions

hal-00211572 , version 1 (21-01-2008)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00211572 , version 1

Citer

W. Briec, K. Kerstens, Octave Jokung-Nguena. Mean-variance-skewness portfolio performance gauging: A general shortage function and dual approach.. Management Science, 2007, 53 ((1)), pp.135-149. ⟨hal-00211572⟩

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