Multiplicative Kalman Filtering - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Test Année : 2011

Multiplicative Kalman Filtering

Résumé

We study a non-linear hidden Markov model, where the process of interest is the absolute value of a discretely observed Ornstein-Uhlenbeck diffusion, which is observed after a multiplicative perturbation. We obtain explicit formulae for the recursive relations which link the relevant conditional distributions. As a consequence the predicted, filtered, and smoothed distributions for the hidden process can easily be computed. We illustrate the behaviour of these distributions on simulations.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00191042 , version 1 (23-11-2007)

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Citer

Fabienne Comte, Valentine Genon-Catalot, Mathieu Kessler. Multiplicative Kalman Filtering. Test, 2011, 20 (2), pp.389-411. ⟨10.1007/s11749-010-0208-0⟩. ⟨hal-00191042⟩
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