Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process

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Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2003, 31, pp.586-612
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Contributeur : Christine Graffigne <>
Soumis le : mercredi 12 septembre 2007 - 11:46:30
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:14:32

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  • HAL Id : hal-00171339, version 1

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Judith Rousseau, O. Lieberman, D. Zucker. Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process. Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2003, 31, pp.586-612. <hal-00171339>

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