Kernel Deconvolution of Stochastic Volatility Models

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Journal of Time Series Analysis, Wiley-Blackwell, 2004, 25, pp.563-582
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Contributeur : Christine Graffigne <>
Soumis le : lundi 10 septembre 2007 - 15:07:20
Dernière modification le : mardi 10 octobre 2017 - 11:22:03

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  • HAL Id : hal-00170771, version 1

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Fabienne Comte. Kernel Deconvolution of Stochastic Volatility Models. Journal of Time Series Analysis, Wiley-Blackwell, 2004, 25, pp.563-582. 〈hal-00170771〉

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