Optimal quantization for the pricing of swing options

Abstract : In this paper, we investigate a numerical algorithm for the pricing of swing options, relying on the so-called optimal quantization method. The numerical procedure is described in details and numerous simulations are provided to assert its efficiency. In particular, we carry out a comparison with the Longstaff-Schwartz algorithm.
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Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2009, 16 (1-2), pp.183-217. 〈10.1080/13504860802453218〉
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Contributeur : Gilles Pagès <>
Soumis le : mardi 15 mai 2007 - 12:11:12
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:25:06
Document(s) archivé(s) le : mercredi 7 avril 2010 - 02:18:37

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Olivier Bardou, Sandrine Bouthemy, Gilles Pagès. Optimal quantization for the pricing of swing options. Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2009, 16 (1-2), pp.183-217. 〈10.1080/13504860802453218〉. 〈hal-00146739〉

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