Une méthode pour l'identification de modèles à temps continu dans un contexte erreurs-en-les-variables
Résumé
Cet article traite de l'identification directe de modèles linéaires à temps continu dans un contexte erreurs-en-les-variables. Une méthode fondée sur les statistiques d'ordre supérieur est développée. Sous certaines conditions sur le signal d'entrée et sur les bruits additifs corrompant les données, l'estimateur proposé est consistant. Ses performances sont illustrées à l'aide de simulations de Monte Carlo.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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