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Article Dans Une Revue Scandinavian Journal of Statistics Année : 2003

Conditional likelihood estimators for hidden Markov models and stochastic volatility models

C. Laredo
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
V. Genon-Catalot
  • Fonction : Auteur
T. Jeantheau
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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Soumis le : jeudi 5 octobre 2006-15:42:33

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Dates et versions

hal-00103970 , version 1 (05-10-2006)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00103970 , version 1

Citer

C. Laredo, V. Genon-Catalot, T. Jeantheau. Conditional likelihood estimators for hidden Markov models and stochastic volatility models. Scandinavian Journal of Statistics, 2003, 30 n.2, pp.297-316. ⟨hal-00103970⟩

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