A moment approach for the almost sure central limit theorem for martingales

Abstract : We prove the almost sure central limit theorem for martingales via an original approach which uses the Carleman moment theorem together with the convergence of moments for powers of martingales. Several statistical applications on autoregressive and branching processes are also provided.
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Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2008, 45, pp.139-159
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Contributeur : Bernard Bercu <>
Soumis le : mercredi 26 octobre 2005 - 20:57:29
Dernière modification le : mercredi 11 janvier 2017 - 01:05:36
Document(s) archivé(s) le : vendredi 2 avril 2010 - 17:52:40

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Bernard Bercu, Jean-Claude Fort. A moment approach for the almost sure central limit theorem for martingales. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, Akadémiai Kiadó, 2008, 45, pp.139-159. <hal-00012679>

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