On the expectation of normalized Brownian functionals up to first hitting times

Abstract : Let B be a Brownian motion and T its first hitting time of the level 1. For U a uniform random variable independent of B, we study in depth the distribution of T^{-1/2}B_{UT}, that is the rescaled Brownian motion sampled at uniform time. In particular, we show that this variable is centered.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00869298
Contributeur : Mathieu Rosenbaum <>
Soumis le : mercredi 2 octobre 2013 - 22:30:47
Dernière modification le : vendredi 10 février 2017 - 01:12:51
Document(s) archivé(s) le : vendredi 7 avril 2017 - 05:31:40

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Identifiants

  • HAL Id : hal-00869298, version 1
  • ARXIV : 1310.1181

Citation

Romuald Elie, Mathieu Rosenbaum, Marc Yor. On the expectation of normalized Brownian functionals up to first hitting times. 2013. <hal-00869298>

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