A new geometrical method for portfolio optimization

Frédéric Butin

doi:10.23939/mmc2021.03.400

Article Dans Une Revue Mathematical Modeling and Computing Année : 2021

A new geometrical method for portfolio optimization

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Frédéric Butin

Fonction : Auteur
PersonId : 847797

Institut Camille Jordan

Probabilités, statistique, physique mathématique

Mots clés

Euclidean distance to a standard sim-plex Geometrical algorithm Geometrical approach of portfolio optimization Portfolio optimization Short-selling

Domaines

Mathématiques [math]

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https://hal.science/hal-04134279

Soumis le : mardi 20 juin 2023-13:47:48

Dernière modification le : vendredi 3 mai 2024-13:24:28

Dates et versions

hal-04134279 , version 1 (20-06-2023)

Identifiants

HAL Id : hal-04134279 , version 1
DOI : 10.23939/mmc2021.03.400

Citer

Frédéric Butin. A new geometrical method for portfolio optimization. Mathematical Modeling and Computing, 2021, 8 (3), pp.400-409. ⟨10.23939/mmc2021.03.400⟩. ⟨hal-04134279⟩

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