Implémentation en R d'une alternative ("CGEM-EV") au maximum de vraisemblance pour des champs de type Matérn

Didier A. Girard (1)

1 LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann

Après une introduction à l'alternative CGEM-EV qui permet d'estimer les paramètres de champs aléatoires Gaussiens de type Matérn, nous présentons son implémentation en R en commentant l'exécution en R du script ScriptForDemo.R qui exploite 2 fichiers source R annexés. Cette implémentation résoud les systèmes linéaires invoqués, par une classique méthode itérative du gradient conjugué associée à un produit de matrice-vecteur par FFT. Elle permet donc de refaire des expérimentations comme celles de hal.archives-ouvertes.fr/hal-00515832/en/, mais pour des données de plus grande taille.

Mots clés: Gaussian random fields; Kriging; Spatial data analysis; Covariance estimation; Maximum likelihood; Estimating functions; Matern autocorrelation; Large scale problems; Preconditioned conjugate gradient; Randomized approximation

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Didier A. Girard. Implémentation en R d'une alternative ("CGEM-EV") au maximum de vraisemblance pour des champs de type Matérn. 2011. ⟨hal-00648526v1⟩