Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes

Frédéric Planchet (1) , Quentin Guibert (1) , Marc Juillard (1)

1 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Cet article propose un cadre général pour construire un modèle interne ou un modèle interne partiel dans un contexte d'assurance de personnes. Sa contribution consiste à montrer que dans ce contexte, du fait du caractère gaussien des engagements conditionnellement aux facteurs de risque systématique, il est possible d'obtenir des expressions des valeurs de référence (best estimate, marge pour risque et SCR) dans le cadre d'une approche mêlant calculs analytiques et simulation qui s'avère particulièrement efficace en termes de mise en œuvre.

Keywords: Solvabilité; modèle interne; rentes viagères

Domains: Risk Management [q-fin.RM]

Frédéric Planchet, Quentin Guibert, Marc Juillard. Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes. Bulletin Français d'Actuariat, 2010, 10 (20), pp. 5-34. ⟨hal-00530864⟩