A study of data-driven momentum and disposition effects in the Chinese stock market by functional data analysis

Ruanmin Cao; Lajos Horváth; Zhenya Liu; Yuqian Zhao

doi:10.1007/s11156-019-00791-x

Article Dans Une Revue Review of Quantitative Finance and Accounting Année : 2020

A study of data-driven momentum and disposition effects in the Chinese stock market by functional data analysis

, , (1) ,

1

Ruanmin Cao

Fonction : Auteur

Lajos Horváth

Fonction : Auteur

Zhenya Liu

Fonction : Auteur
PersonId : 791578
ORCID : 0000-0003-2237-3257

Centre d'Études et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille

Yuqian Zhao

Fonction : Auteur

Domaines

Economies et finances

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Dates et versions

hal-03511284 , version 1 (06-10-2023)

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HAL Id : hal-03511284 , version 1
DOI : 10.1007/s11156-019-00791-x

Citer

Ruanmin Cao, Lajos Horváth, Zhenya Liu, Yuqian Zhao. A study of data-driven momentum and disposition effects in the Chinese stock market by functional data analysis. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2020, 54 (1), pp.335-358. ⟨10.1007/s11156-019-00791-x⟩. ⟨hal-03511284⟩

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