Econométrie
Résumé
Cette dixième édition (janvier 2018) marque la volonté d’une mise à jour permanente de ce manuel tant sur le plan des concepts de l’économétrie moderne que des applications, tout en lui conservant son aspect très pédagogique. Dans cette nouvelle édition nous avons intégré de manière systématique le logiciel Gretl dans la correction des exercices à l’aide des fichiers « script » de commandes.Tous les champs de l'économétrie sont abordés : régression simple et multiple, violation des hypothèses (hétéroscédasticité, autocorrélation des erreurs), modèles à décalage, analyse des séries temporelles, tests de racine unitaire, modèles à équations multiples, VAR, cointégration, VECM, économétrie des variables qualitatives et des données de panel, …Sur l'ensemble de ces thèmes, ce livre propose un cours, des exercices corrigés, et une présentation des logiciels d'économétrie les plus répandus (Eviews, Gretl, Stata) et du tableur Excel.