Tests d'exogénéité
Résumé
Dans cet article nous considérons le problème consistant à tester l'exogéneité d'un sous-ensemble de variables supposées a priori endogènes dans un modèle économétrique. Nous montrons d’abord qu'il est possible de présenter de façon générale ce problème à la fois dans le cadre des variables instrumentales et dans celui du maximum de vraisemblance, le cas des modèles à équations simultanées en étant un cas particulier.Nous proposons une procédure simple permettant d'effectuer ce test sur la base d'une "régression étendue". Nous comparons cette procédure à celles qui ont été proposées dans la littérature. Nous montrons également qu'elle possède les mêmes propriétés asymptotiques (locales) que celle des tests classiques fondés sur la vraisemblance.
Domaines
Economies et finances
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)