Recursive estimators 2

Estimateurs récursifs 2

Zaka Ratsimalahelo (1)

1 IME - Institut de mathématiques économiques

In this paper the techniques for recursive estimation of linear model are extended to non-spherical disturbances. First we present the recursive formulae of generalized least squares. The recurrence relation for the residual sum of squares are derived. We show in the second part of the paper a recursive formulae of generalized instrumental variables.

Dans cet article nous généralisons les méthodes récursives d’estimation des paramètres d ’un modèle de régression dans le cas non sphérique. Nous développons d’abord les formulations récursives des estimateurs des moindres carrés généralisés. La formulation récurrente de la somme des carrés des erreurs qui sert pour les tests statistiques est établie. Enfin nous donnons les formulations récursives des variables instrumentales généralisées.

Mots clés: Control theory; Operational research; Statistics

Mots clés: Automatique; Recherche opérationnelle; Estimation récursive

Domaines: Mathématiques [math]

Zaka Ratsimalahelo. Estimateurs récursifs 2. [Rapport de recherche] Institut de mathématiques économiques ( IME). 1991, 22 p., ref. bib. : 7 ref. ⟨hal-01542285⟩