Modèle de défaut à intensité

O. Senhadji El Rhazi (1)

1 UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

Le but de cette étude est de présenter des méthodes à intensité de défaut dans l’évaluation des produits à risque. On propose, dans une première partie, une synthèse des résultats principaux associés aux modèles à intensité. Ensuite, on présente la méthodologie utilisée pour la construction d’un modèle CIR et corrélation entre l’intensité du défaut et les taux de crédit court terme sans risque. Enfin, on analyse les résultats des simulations, des cas particuliers et les problèmes numériques rencontrés.

Mots clés: Numerique; Simulation And Modeling; Evaluation; Correlation factor; Risque assurance

Domaines: Finance quantitative [q-fin.CP]; Gestion des risques [q-fin.RM]; Finance [q-fin.GN]; Pricing [q-fin.PR]; Applications [stat.AP]

O. Senhadji El Rhazi. Modèle de défaut à intensité : Corrélation entre l’intensité du défaut et les taux courts. [Rapport de recherche] Pierre and Marie Curie University. 2004. ⟨hal-01415455⟩