Lyapunov function for a Hawkes process-based limit order book

Pré-Publication, Document De Travail Année : 2015

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Frédéric Abergel

Chaire de finance quantitative

Document rendu obsolète par la mise en ligne de la dernière version de "Long time behaviour of a Hawkes process-based limit order book"

Microstructure des marchés [q-fin.TR]

Fichier principal

LyapounovHawkes.pdf (90.37 Ko)

Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

https://hal.science/hal-01113533

Soumis le : jeudi 5 février 2015-17:34:12

Dernière modification le : jeudi 9 mars 2023-10:30:16

Archivage à long terme le : samedi 12 septembre 2015-09:05:52

hal-01113533 , version 1 (05-02-2015)

Frédéric Abergel. Lyapunov function for a Hawkes process-based limit order book. 2015. ⟨hal-01113533⟩

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