Discrete Schur-constant models

Abstract : This paper introduces a class of Schur-constant survival models, of dimension n, for arithmetic non-negative random variables. Such a model is defined through a univariate survival function that is shown to be n-monotone. Two general representations are obtained, by conditioning on the sum of the n variables or through a doubly mixed multinomial distribution. Several other properties including correlation measures are derived. Three processes in insurance theory are discussed for which the claim interarrival periods form a Schur-constant model.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2014
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Contributeur : Stéphane Loisel <>
Soumis le : lundi 10 novembre 2014 - 20:56:27
Dernière modification le : jeudi 31 décembre 2015 - 01:03:08
Document(s) archivé(s) le : mercredi 11 février 2015 - 15:41:15

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Anna Castañer, Maria Mercè Claramunt, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel. Discrete Schur-constant models. 2014. <hal-01081756>

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