Résolution numérique de problèmes aux limites déterministes par une méthode de type Monte-Carlo : Application au problème de Ventcel

Jean-Paul Morillon (1)

1 PIMENT - Physique et Ingénierie Mathématique pour l'Énergie, l'environnemeNt et le bâtimenT

A partir d'EDS et en faisant intervenir la formule de Ito, nous représentons par des intégrales stochastiques les solutions des problèmes aux limites (avec terme de potentiel et de dérive) et un problème de Ventcel.

Mots clés: Mouvement brownien; EDP

Domaines: Probabilités [math.PR]; Equations aux dérivées partielles [math.AP]

Jean-Paul Morillon. Résolution numérique de problèmes aux limites déterministes par une méthode de type Monte-Carlo : Application au problème de Ventcel. CANum'98, May 1998, Arles, France. ⟨hal-00980627⟩