Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift

Abstract : This paper investigates a time-dependent multidimensional stochastic differential equation with drift being a distribution in a suitable class of Sobolev spaces with negative derivation order. This is done through a careful analysis of the corresponding Kolmogorov equation whose coefficient is a distribution.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2015
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https://hal.inria.fr/hal-00935399
Contributeur : Francesco Russo <>
Soumis le : mercredi 29 juillet 2015 - 14:46:03
Dernière modification le : samedi 18 février 2017 - 01:20:09
Document(s) archivé(s) le : vendredi 30 octobre 2015 - 10:25:29

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  • HAL Id : hal-00935399, version 2
  • ARXIV : 1401.6010

Citation

Franco Flandoli, Elena Issoglio, Francesco Russo. Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift. 2015. <hal-00935399v2>

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