How does systematic risk impact stocks ? A study on the French financial market

Rapport Année : 2005

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Hayette Gatfaoui

call pricing granger causality implied volatility leptokurtic systematic risk

prix d'appel causalité de Granger volatilité implicite leptokurtique risque systématique

https://hal.science/hal-00605035

Soumis le : jeudi 30 juin 2011-13:38:38

Dernière modification le : jeudi 9 avril 2020-18:24:07

hal-00605035 , version 1 (30-06-2011)

Hayette Gatfaoui. How does systematic risk impact stocks ? A study on the French financial market. 2005. ⟨hal-00605035⟩

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