Maximum likelihood estimation and inference methods for the covariance stationary panel AR(1)/unit root model

Hugo Kruiniger

doi:10.1016/j.jeconom.2008.03.001

Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2008

Maximum likelihood estimation and inference methods for the covariance stationary panel AR(1)/unit root model

Hugo Kruiniger

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Social Sciences & Humanities

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Dates et versions

hal-00495780 , version 1 (29-06-2010)

Identifiants

HAL Id : hal-00495780 , version 1
DOI : 10.1016/j.jeconom.2008.03.001

Citer

Hugo Kruiniger. Maximum likelihood estimation and inference methods for the covariance stationary panel AR(1)/unit root model. Econometrics, 2008, 144 (2), pp.447. ⟨10.1016/j.jeconom.2008.03.001⟩. ⟨hal-00495780⟩

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