Asymptotics of finite-time ruin probabilities with stochastic correlation between heavy-tailed claim amounts - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008

Asymptotics of finite-time ruin probabilities with stochastic correlation between heavy-tailed claim amounts

Stéphane Loisel
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Economies et finances

Stéphane Loisel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00397264

Soumis le : vendredi 19 juin 2009-20:14:25

Dernière modification le : samedi 10 juin 2023-15:14:05

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00397264 , version 1 (19-06-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00397264 , version 1

Citer

Stéphane Loisel. Asymptotics of finite-time ruin probabilities with stochastic correlation between heavy-tailed claim amounts. WORKSHOP : EVALUATING AND COVERING EXTREME RISKS, Jun 2008, Paris, France. ⟨hal-00397264⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-LYON1 LABO-SAF UDL
26 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More