« MODELISATION HETEROSCEDASTIQUE : LES MODELES ARCH-GARCH »

Cours Année : 2018

ARCH-GARCH Heteroskedasticity Models

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Jonas Kibala Kuma

University of Kinshasa

Mathématiques [math] Statistiques [math.ST] Économie et finance quantitative [q-fin] Econométrie de la finance [q-fin.ST]

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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

https://hal.science/cel-01770037

Soumis le : mercredi 18 avril 2018-15:21:17

Dernière modification le : vendredi 29 mars 2024-10:34:34

cel-01770037 , version 1 (18-04-2018)

Jonas Kibala Kuma. « MODELISATION HETEROSCEDASTIQUE : LES MODELES ARCH-GARCH ». Master. Congo-Kinshasa. 2018. ⟨cel-01770037⟩

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