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Quelques contributions à la Théorie univariée des Valeurs Extrêmes et Estimation des mesures de risque actuariel pour des pertes à queues lourdes

 El Hadji Deme
Méthodologie [stat.ME]. Université Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse tel-01069382v1

Estimation of the second order parameter for heavy-tailed distributions

 El Hadji Deme , Laurent Gardes , Stéphane Girard
ERCIM 2013 - 6th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, Dec 2013, London, United Kingdom
Communication dans un congrès hal-00915698v1
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Reduced-bias estimator of the Conditional Tail Expectation of heavy-tailed distributions

 El Hadji Deme , Stéphane Girard , Armelle Guillou
M. Hallin et al. Mathematical Statistics and Limit Theorems, Springer, pp.105-123, 2015, ⟨10.1007/978-3-319-12442-1_7⟩
Chapitre d'ouvrage hal-00823260v2
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On the estimation of the second order parameter for heavy-tailed distributions

 El Hadji Deme , Laurent Gardes , Stéphane Girard
REVSTAT - Statistical Journal, 2013, 11 (3), pp.277-299
Article dans une revue hal-00634573v4

A new semi-parametric family of estimators for the second order parameter

 El Hadji Deme , Laurent Gardes , Stéphane Girard
EVA 2011 - 7th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2011, Lyon, France. pp.CDROM
Communication dans un congrès hal-00764313v1

Reduced-biased estimators of the Conditional Tail Expectation for heavy-tailed distributions

 El Hadji Deme , Stéphane Girard , Armelle Guillou
Mathematical Statistics and Limit Theorems, Conference in honor of Prof. Paul Deheuvels, Jun 2013, Paris, France
Communication dans un congrès hal-00837681v1
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Reduced-bias estimator of the Proportional Hazard Premium for heavy-tailed distributions

 El Hadji Deme , Stéphane Girard , Armelle Guillou
Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52 (3), pp.550-559. ⟨10.1016/j.insmatheco.2013.03.010⟩
Article dans une revue hal-00763978v1

Estimation semi-paramétrique du paramètre de second ordre en statistique des valeurs extrêmes

 Stéphane Girard , Laurent Gardes , El Hadji Deme
43èmes Journées de Statistique, May 2011, Tunis, Tunisia. pp.CDROM
Communication dans un congrès hal-00763155v1
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A new location-scale model for conditional heavy-tailed distributions

 Aboubacrène Ag Ahmad , Aliou Diop , El Hadji Deme , Stéphane Girard
IFSS 2018 - 2nd Italian-French Statistics Seminar, Sep 2018, Grenoble, France
Poster de conférence hal-01942204v1
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Estimation of the tail-index in a conditional location-scale family of heavy-tailed distributions

 Aboubacrène Ag Ahmad , El Hadji Deme , Aliou Diop , Stéphane Girard
Dependence Modeling, 2019, 7 (1), pp.394--417. ⟨10.1515/demo-2019-0021⟩
Article dans une revue hal-02132976v2

Estimation of extreme quantiles from heavy-tailed distributions in a semi-parametric location-dispersion regression model

 Aboubacrène Ag Ahmad , Stéphane Girard , Antoine Usseglio-Carleve , Aliou Diop , El Hadji Deme
2020 - Quatrièmes rencontres des jeunes chercheurs africains en France, Dec 2020, Virtual, France. pp.1-5
Communication dans un congrès hal-03065938v1

Estimation of extreme quantiles from heavy-tailed distributions in a location-dispersion regression model

 Stéphane Girard , Aboubacrène Ag Ahmad , El Hadji Deme , Aliou Diop , Antoine Usseglio-Carleve
StressTest-2020 - International Workshop on Stress Test and Risk Management, Nov 2020, Paris / Virtual, France
Communication dans un congrès hal-03040245v1
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