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| HAL : hal-00708858, version 3 |
| arXiv : 1206.3688 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Versions disponibles : | v1 (16-06-2012) | v2 (18-09-2012) | v3 (29-12-2012) |
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| A scaling proof for Walsh's Brownian motion extended arc-sine law |
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Stavros Vakeroudis 1Marc Yor 2, 3 |
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| (15/06/2012) |
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| We present a new proof of the extended arc-sine law related to Walsh's Brownian motion, known also as Brownian spider. The main argument mimics the scaling property used previously, in particular by D. Williams in the 1-dimensional Brownian case, which can be generalized to the multivariate case. A discussion concerning the time spent positive by a skew Bessel process is also presented. |
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| 1 : | Département de Mathématique [Bruxelles] (ULB) |
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Université Libre de Bruxelles |
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| 2 : | Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) |
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CNRS : UMR7599 – Université Pierre et Marie Curie [UPMC] - Paris VI – Université Paris VII - Paris Diderot |
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| 3 : | Institut Universitaire de France (IUF) |
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |
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| Probability and Actuarial Sciences group |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Arc-sine law – Brownian spider – Skew Bessel process – Stable variables – Subordinators – Walsh Brownian motion |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00708858, version 3 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00708858 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00708858 | |
| Contributeur : Stavros Vakeroudis | |
| Soumis le : Samedi 29 Décembre 2012, 14:25:26 | |
| Dernière modification le : Samedi 29 Décembre 2012, 16:20:26 | |
