Asymptotic behavior of the variance of the EWMA statistic for autoregressive processes

M.B. Vermaat; F.H. van Der Meulen; R.J.M.M. Does

doi:10.1016/j.spl.2008.01.041

Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2010

Asymptotic behavior of the variance of the EWMA statistic for autoregressive processes

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M.B. Vermaat

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Soumis le : vendredi 21 octobre 2011-02:54:58

Dernière modification le : vendredi 21 octobre 2011-02:54:58

Archivage à long terme le : dimanche 4 décembre 2016-07:03:32

Dates et versions

hal-00634363 , version 1 (21-10-2011)

Identifiants

HAL Id : hal-00634363 , version 1
DOI : 10.1016/j.spl.2008.01.041

Citer

M.B. Vermaat, F.H. van Der Meulen, R.J.M.M. Does. Asymptotic behavior of the variance of the EWMA statistic for autoregressive processes. Statistics and Probability Letters, 2010, 78 (12), pp.1673. ⟨10.1016/j.spl.2008.01.041⟩. ⟨hal-00634363⟩

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