The autocorrelation structure of the Markov-switching asymmetric power GARCH process

Markus Haas

doi:10.1016/j.spl.2007.12.025

Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2010

The autocorrelation structure of the Markov-switching asymmetric power GARCH process

Markus Haas

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Soumis le : vendredi 21 octobre 2011-02:53:16

Dernière modification le : vendredi 21 octobre 2011-02:53:16

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Dates et versions

hal-00634357 , version 1 (21-10-2011)

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HAL Id : hal-00634357 , version 1
DOI : 10.1016/j.spl.2007.12.025

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Markus Haas. The autocorrelation structure of the Markov-switching asymmetric power GARCH process. Statistics and Probability Letters, 2010, 78 (12), pp.1480. ⟨10.1016/j.spl.2007.12.025⟩. ⟨hal-00634357⟩

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