Modeling financial time series through second order stochastic differential equations

João Nicolau

doi:10.1016/j.spl.2008.03.024

Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2009

Modeling financial time series through second order stochastic differential equations

João Nicolau

Fonction : Auteur correspondant
PersonId : 901753

Connectez-vous pour contacter l'auteur

Mots clés

Physical Sciences

Fichier principal

PEER_stage2_10.1016%2Fj.spl.2008.03.024.pdf (298.57 Ko)

Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Hal Peer : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00595950

Soumis le : jeudi 26 mai 2011-02:56:18

Dernière modification le : jeudi 26 mai 2011-02:56:18

Archivage à long terme le : samedi 3 décembre 2016-22:02:18

Dates et versions

hal-00595950 , version 1 (26-05-2011)

Identifiants

HAL Id : hal-00595950 , version 1
DOI : 10.1016/j.spl.2008.03.024

Citer

João Nicolau. Modeling financial time series through second order stochastic differential equations. Statistics and Probability Letters, 2009, 78 (16), pp.2700. ⟨10.1016/j.spl.2008.03.024⟩. ⟨hal-00595950⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

PEER

15 Consultations

976 Téléchargements

Modeling financial time series through second order stochastic differential equations

Mots clés

Dates et versions

Identifiants

Citer

Exporter

Collections

Altmetric

Partager