The integral option in a model with jumps

Pavel V. Gapeev

doi:10.1016/j.spl.2008.02.028

Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2009

The integral option in a model with jumps

Pavel V. Gapeev

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Physical Sciences

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Soumis le : vendredi 4 mars 2011-02:55:43

Dernière modification le : vendredi 4 mars 2011-02:55:43

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Dates et versions

hal-00573467 , version 1 (04-03-2011)

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HAL Id : hal-00573467 , version 1
DOI : 10.1016/j.spl.2008.02.028

Citer

Pavel V. Gapeev. The integral option in a model with jumps. Statistics and Probability Letters, 2009, 78 (16), pp.2623. ⟨10.1016/j.spl.2008.02.028⟩. ⟨hal-00573467⟩

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